Cреднесрочный алгоритм для торгового робота CME с гарантией работоспособности.

1 сообщение / 0 новое
Alex Prohorov
Cреднесрочный алгоритм для торгового робота CME с гарантией работоспособности.

Продаю торговый алгоритм для робота, также торговая система позволяет торговать руками.  Алгоритм разрабатывался для фьючерса  J6 ( японская йена) на CME. По итогам 3-х лет  общая доходность с реинвестированием 154 %, без реинвестирования 111,55%,  среднегодовая доходность 37.2 %   при максимальной просадке 9.4 %. Соотношение доходность/риск  3,15. Т.е. увеличив риск  в 1,5 раза   до 0,75% на сделку, мы получим  максимальную просадку 14.1%  и среднегодовую доходность 55,8%.   Работает на фьючерсах J6, E6 и CL. Алгоритм устойчивый и  гибкий, с помощью некоторой оптимизации, даже без увеличения риска на сделку,  можно существенно увеличить доходность. Емкость алгоритма  более 2 млн. USD.  Даю гарантии, на случай если алгоритм не будет работать, то я верну денежные средства за алгоритм в полном объеме.

Краткое описание

Среднесрочная стратегия работает на основе свечных паттернов вкупе с горизонтальными объемами. Разрабатывалась для фьючерса J6 (Японская Йена), но работает и на E6 (Евро) и CL ( cсевероамериканская нефть WTI ), т.е. на ликвидных фьючерсах. С большой долей вероятности будет работать на других  ликвидных инструментах.   Выход по стопу и тейку. Исполнение по рынку. Точную емкость алгоритма сложно оценить, но она точно измеряется миллионами долларов только по инструменту J6. По Другим инструментам как E6 или Cl  эта сумма  больше. Количество сделок за 2016, 2017, 2018 год примерно одинаково - около 500 сделок в год.

Результаты

 Результаты с 2016 по 2018 года на J6. Параметры:  риск на сделку  0,5%, тейк 1 к 2,5. При прохождении ценой расстояния, равного размеру тейка, стоп сокращается на 50%.   Средняя доходность  37,2% в год  при максимальной просадке  в 9,4 % .  Доходность/риск  3,96. Количество сделок 1524. Процент положительных сделок  29%.  Фактор восстановления 13,05.

По Евро данные только за 2018 год.  Риск на сделку 0,5%  от капитала, тейк 3 к 1. При достижении ценой  1,8 размера стопа, стоп переносится в БУ. Максимальная Просадка 7,96%.  Доходность 29,62% .Коэффициент Кальмара (Доходность/Риск) 3.67. Количество сделок  450.Прибыльных  112. Нулевых 69. Убыточных 269. Результаты представлены по 2-м инструментам фьючерс E6  и J6.

На скринах ниже приведена статистика, все данные кроме показателей качества торговли  программа считает неверно.

Возможности для оптимизации

Алгоритм гибкий, можно увеличить прибыльность, сгладить кривую доходности не только за счет увеличения размера позиции, т.е. риска на сделку в % к капиталу, но и с помощью следующих параметров:

  1. Изменение соотношения размеров тейка к размеру стопа.
  2. Вводом опции перевода в безубыток  при прохождении ценой определенного соотношения к размеру первоначального стопа.
  3.  Дроблением лота и выходом по различным размерам  тейка например  1к 1, 1 к 2, 1 к 3 и т.д.
  4.  Фильтрацией точек входа по различным условиям.

Алгоритм  не оптимизировался и  работает с настройками, минимизирующими просадку.   

Отличие от других продуктов

На рынке есть алгоритмы и готовые роботы, которые работают с более высоким соотношением  доходность/риск, но, обычно, они продаются уже оптимизированные с наилучшим подбором параметров и что-то дополнительное получить из них малореально, также в основном они представлены для российского рынка с ограничением по емкости алгоритмов. Данный алгоритм для  CME, где  огромная ликвидность, что, вместе с таймфреймом H4 позволяет работать практически с неограниченными капиталами.   В работе данного алгоритма показан  средний результат, возможностей для оптимизации очень много. Кроме этого, никто не вернет вам деньги за продукт, в случае если алгоритм или робот не будет показывать результат – я даю такие гарантии на определенный промежуток времени. Также возможна адаптация алгоритма для форекс.

Долгосрочность работы

Алгоритм универсальный, устойчивый, о чем говорит большое количество сделок в год с сохранением положительного результата, а также работоспособность минимум на 3-х инструментах.  Данные стратегии  рассматривали еще в  80-х годах в США, прошло более 40 лет и они продолжают работать, только уже с добавлением объемов. Это даёт уверенность в том, что система будет работать в дальнейшем  на протяжении долгого времени.  Алгоритму долгосрочно  не страшны изменения рынка, как многим другим системам.  Возможно,  изменится только волатильность, что потребует только изменений по соотношению тейков к стопу.   Очень мало алгоритмов, которые не требуют существенных перенастроек в течение времени, этот не требует.

Гарантии

Гарантия работоспособности: я предоставляю покупателю  полный торговый алгоритм со всеми деталями, покупатель сам может проверить его на истории. Покупателю предоставляется срок, в течение которого, если система перестает работать, я возвращаю деньги,  уплаченные за алгоритм. Количество продаж алгоритма ограничено 3шт.  Оплата только по договору. 

Варианты использования

Данный алгоритм может быть использован, как сам по себе, так и вкупе с вашими собственными наработками. Алгоритм позволяет вам  работать на бирже самостоятельно, а не передавать кому – либо деньги в доверительное управление.  Единственным ограничением алгоритма является ограничение при работе против годовых  экстремумов и в праздники, чтобы не получить гэп, подобный тому, который был на «тонком»  рынке  2-3 января 2019 года.

Продаю т.к. требуются средства на создание мультиинструментального  робота, на основе уже имеющихся разработок, а также для закупки  многолетних тиковых данных. Встреча с потенциальным покупателем возможна, с заблаговременным предварительным согласованием, т.к. высокая занятость.   Все вопросы  в личку. 

Ссылка на данные  https://drive.google.com/open?id=10Px32_3D6RkoL0MccRqbk8pJXinc4EvG