Хеджирование торговых рисков Инвестора

2 сообщения / 0 новое
Последнее сообщение
OptionBase
Хеджирование торговых рисков Инвестора

Здравствуйте, вашему вниманию предлагается услуга "Хеджирование торговых рисков".

Услуга позволяет гарантированно зафиксировать риски инвестиционного портфеля, или отдельного рыночного актива, на оговоренном уровне.

Преимуществом хеджирования является то, что Вы всегда остаетесь в рынке с оговоренным риском, даже в случае временных или постоянных движений против Вашей купленной/проданной позиции. При этом у Вас не возникает "просадка" по счету, не поднимаются маржевые требования, потенциальная прибыль не ограничивается.

Сроки хеджирования достаточно гибкие, от недели до двух лет.

Хеджирование торговых рисков возможно даже если Ваша основная позиция открыта у другого брокера. 

Стоиомость хеджа зависит от уровня, который хеджируется и срока, на который хеджируется основная позиция. 
Наш интерес, это 1% годовых от стоимости основной позиции.

В некоторых случаях, использовать услугу "Хеджирование" будет нецелесообразным, в виду ее стоимости. Целесообразность, в свою очередь, зависит от затрат на хеджирование и потенциальную величину потерь.

Как это работает: допустим в Вашем инвестиционном портфеле куплен актив SPY. Мы гарантируем годовой риск по данному активу до 5%. В идеальной ситуации риск будет 0% (наша работа заключается в том, что бы удешевить стоимость хеджа до нуля), в самой худшей ситуации риск не превысит 5% за год.
Прошло несколько месяцев, актив упал на 30%. Не смотря на это, Ваш убыток составил 5% в самом худшем случае или Вы вообще не получили убыток, если нам удалось снизить стоимость хеджа до нуля.

OptionBase
Пример реальной хеджирующей

Пример реальной хеджирующей позиции по золоту:

Наш клиент полагает, что в ближайшие несколько месяцев тренд по золоту будет медвежьим.

Клиент открыл короткую позицию по XAUUSD у своего брокера. Он ожидает, что к середине или к концу лета котировки по золоту понизятся до уровней 1180-1160.

Но на случай неудачного прогноза клиент обратился к нам с просьбой захеджировать его позицию по золоту.

Мы в свою очередь открыли для этого клиента хеджирующую позицию.

Начальный уровень хеджа, это текущая котировка по XAUUSD, а конкретно уровень 1250. Конечный уровень хеджа 1360.

Начальный и конечный уровень хеджа устанавливает клиент.

Срок хеджа три месяца.

Срок хеджа также устанавливает клиент.

Максимальный риск клиента в диапазоне 1250-1360 составляет 2%.

При этом потенциальная прибыль, с этой сделки, составляет 7%.

Дополнительно, в течение этих трех месяцев, мы будем стараться снизить стоимость хеджа (максимальный риск) до нуля.

Стоимость услуги для клиента составляет 1% годовых от стоимости позиции, т.е. за три месяца это 0.25%.

 

Итого:

в самом худшем случае убыток клиента составляет 2%

в самом идеальном случае убыток клиента составляет 0.25%

В случае наступления негативного сценария для клиента, он получает убыток по короткой позиции у своего брокера и полную компенсацию полученного убытка от нас.

 

 

Чем хеджирование в данном случае эффективнее обыкновенного ордера Стоп-Лосс?

Тем, что если установить ордер стоп-лосс выше уровня 1250 на 0.25-2% Ваш ордер в 95% случаев будет исполнен и вы зафиксируете убыток.

При наличии хеджа, вам не страшны колебания цены против вашей позиции. Вы имеете возможность перезаходить и отрабатывать свой прогноз любое кол-во раз.