Средне срок на СМЕ

Ищем компаньонов  для получения  прибыли равной  минимум 60%-80%  В МЕСЯЦ,  от вложенных средств.   Мы предлагаем уже  работающую, приносящую ежемесячную прибыль, средне срочную торговую методику торговли  фьючерсными контрактами  на Чикагской товарно -сырьевой бирже (CME).  Торговля ведется на двух инструментах :  фьючерсе на живой скот на откорм  ( биржевой тиккер LE)  и  фьючерсе на соевые бобы (биржевой тиккер  ZS ) .  Основа методики , ежемесячные и ежеквартальные отчеты Министерства сельского хозяйства США  по этим  сельскохозяйственным  категориям.  По LE  это последняя пятница месяца , по  ZS   последняя пятница квартала.  Первый понедельник  после отчетов это всегда  начало тенденции  , которая продолжается не менее недели при ежемесячных отчетах по LE  , и не менее месяца  после ежеквартального отчета по ZS .

Задача нашей профессиональной команды  покупка или продажа  этих активов  в самом начале тренда(тенденции)  по самым лучшим ценам на разворотах рынка. Открытые и застрахованные сделки находятся в рынке от 9 -12  дней по  LE  и до 45-60 дней по ZS  и приносят прибыль не сопоставимую ни с какой другой торговлей внутри дня(сессионно).  В цифрах это выглядит так : на счете инвестора всего в 30 000$ по маржинальным требованиям биржи  CME  можно купить или продать максимум 10 фьючерсных  контрактов , смена ценовой тенденции в июле(последняя пятница месяца) этого 2016 года,за 9-13дней принесла 360-400 биржевых тиков

(  прохождение одного тика ,одним контрактом=10$),соответственно наша сделка 10 контрактами принесла прибыль в размере 36 000$ ,что составляет более чем 100% прироста к 30 000$ изначального счета инвестора! (смотрите пример на графике LE, дневной тайм фрейм).

А смена тенденции по соевым бобам в марте этого 2016 года за 45 торговых дней принесла 1170 биржевых тиков( длина ценового хода),где  цена за 1 тик одним  контрактом =12$ итого 10 контрактами мы заработали 1170 тиков умножаем на 120$ (10контрактов=цена 1 тика) и получаем прибыль равную 140 400$

Данные фьючерсы являются инструментами хеджирования  (страхования) рисков ,изменения цены на реальную продукцию  многих сельхоз. производителей США и Канады, что в свою очередь и обеспечивает сезонные смены ценовых тенденций,  Наша команда профессионально набирает   торговую позицию  используя авторский технический анализ и анализ обьемов (на самом современном  торговом терминале ATAS ),что позволяет нам без рисков  набирать и страховать , оставляя в безубыточной позиции , наши среднесрочные сделки . В данной торговой модели ваши риски сводятся к тому, что вместо 140 400$ в квартал вы можете получить 89 700$( из-за преждевременно зафиксированной прибыли) и не более того! Риски при планомерном наборе позиции в первые  дни репортов –отчетов  , минимальны, а если и случаются то составлют 2-3% к депозиту (базовая сумма счета)  которые нивелируются за пару дней роста цены, после набора позиции нужным числом контрактов!

Не торговые риски практически исключены:   открытие счетов  и торговые операции осуществляются через  клиринговые компании США  например  «Dorman» или  «AMP»  входящие в Национальную фьючерсную ассоциацию  (NFA), которая осуществляет контроль  за деятельностью участников торгов.  Законодательство США в этой сфере  исключает  любые возможные правонарушения.

Счет равнозначен банковскому ( клиринговые компании сегрегируют  ( хранят отдельно )  средства в крупнейших банках США , счет принадлежит  вам и находится под вашим  полным контролем. Средства выводятся в течении суток на ваши реквизиты. Российское законадательство и практика никак не перепятствуют этому.    Через клиринговую  компанию вы выставляете сумму риск капитала  , так называемый лимит потерь   к  30 000 $   по нашему риск менеджменту это  1000$  риска .   При  их   потере ,счет блокируется, что исключает не регламентируемые риски.  Не торговые риски , из за политических конфликтов во взаимоотношениях между нашими странами исключены, пока наша страна хранит в казначейских  облигациях США  ( US treasuries) порядка 90 млрд $.